Sistema Anti-Martingale Hedge: 490 Pips No Drawdown.
Eu quero falar sobre um sistema que produziu 490 pips no mês passado, sem draw-down. A razão pela qual estou mostrando isso a você é porque gostaria de saber se / por que esse sistema não funcionaria, ou solicitar sua opinião sobre como melhorá-lo.
Aqui estão as regras:
Digite long .01 às 2200 G (esta primeira negociação em uma conta demo)
Digite short .01 às 2200 G (esta primeira negociação em uma conta demo)
No dia seguinte às 22:00 G:
Digite long .02 a 2200 G (supondo que o de ontem seja longo ganho)
Digite short .01 às 2200 G (assumindo que o short de ontem seja perdido)
Ambos tomam lucro e param a perda é de 30 pips.
Dobrar em ganhar o comércio somente até líquido positivo. Uma vez positivo líquido, a próxima negociação a 2200 G será na conta de demonstração em 0,01 lotes para ambos os longos e curtos. Como sabemos que esse comércio será neutro (uma perda, uma vitória), não há motivo para negociá-lo em uma conta ativa. Negocie apenas em um negócio de demonstração para descobrir qual lado dobrar no dia seguinte na conta real.
O ímpeto para este sistema veio do segmento de Jimbo, que usa uma abordagem de Martingale para isso, e pode ser encontrado aqui: aqui.
O problema que encontrei com este sistema original, como acontece com qualquer sistema de Martingale, é o grande rebaixamento. Este levantamento foi de certa forma mitigado pelo fato de que sempre houve uma vitória associada a cada negociação, mas os lotes crescentes do lado perdedor produziram grandes perdas.
Por isso, decidi (com base em informações de outros nesse segmento) testar esse sistema usando uma estratégia anti-martingale (adicionando aos vencedores em vez de aos perdedores). Eu estou anexando os resultados que mostram um aumento de 490 pip sem rebaixamento.
Também posso enviar por e-mail os resultados originais do Jimbo, que estão em uma planilha do Microsoft Excel, se você me enviar seu endereço de e-mail. Não podemos postar arquivos do Excel neste fórum ou apenas publicá-los aqui. (Por favor, me dê um dia ou mais para voltar com você se pedir o arquivo.)
Não sei como trabalhar com o Excel para que meus resultados apareçam em uma planilha. Se alguém o fizer, agradeço uma cópia da planilha com instruções sobre como registrar esses negócios na planilha, para que possamos fazer mais testes.
Então, por favor, examine o anexo (meus resultados), peça o arquivo original do Jimbo, e então forneça quaisquer comentários que você possa ter.
O sistema Anti Martingale & # 8211; Lucro do & ldquo; Martingale em Reverse & # 8221;
No entanto, existe uma alternativa. O sistema anti Martingale faz o que muitos traders acham que é mais lógico. "Martingale no reverso" depende de negociações vencedoras e derrota os perdedores. Se isso soa melhor, continue a ler.
& # 8220; Dobragem & # 8221; Nos vencedores.
O sistema padrão da Martingale fecha vencedores e duplica a exposição em negociações perdidas. Se você não está familiarizado com esta estratégia, veja este outro artigo aqui no Forexop. Embora tenha algumas propriedades altamente desejáveis, a desvantagem é que pode causar perdas exponenciais.
O Martingale reverso, como vou descrever agora, faz exatamente o oposto. Fecha as negociações perdedoras e dobra os vencedores. A ideia é cortar as perdas rapidamente e deixar os lucros rodarem.
Anti Martingale é uma tendência efetiva seguindo a estratégia. Ao contrário do forwarding Martingale, ele não tem cauda gorda & # 8221; riscos.
Veja o seguinte exemplo na Tabela 1. Isso mostra como um & # 8220; dobrar & # 8221; sequência funciona na prática. Defina um take profit virtual e paro de perda de 20 pips. O preço começa em 1.3500. Eu começo colocando uma compra para abrir o pedido. O preço sobe então 20 pips para 1.3520. Seguindo a estratégia, agora dobro o tamanho da minha posição. Eu adiciono 1 lote na nova taxa de 1,3520.
Isso me dá um preço médio de entrada de 1,3510. Eu continuo dobrando a exposição para cada incremento de 20 pip (minha definição de um trade vencedor).
No tick 6, o preço cai em 20 pips. Seguindo a estratégia inversa, agora tenho que fechar a última posição. Desde que é um perdedor (de acordo com os meus critérios). Então eu coloco uma venda para fechar a ordem no tick 6. O efeito disso é metade do tamanho da minha posição, ou exposição. Eu agora tenho 8 lotes em vez de 16.
Eu também percebi uma perda de - $ 16 no trade perdedor. Meu saldo líquido é agora - US $ 2. A tabela abaixo mostra como o saldo global é composto. No tick 6, o P & amp; L de cada uma das posições é o seguinte:
Tabela 2: Instantâneo do comércio P & L na primeira posição de fechamento.
Uma negociação perdida cancela o lucro.
Observe que a última negociação derrotada eliminou todo o lucro das negociações abertas existentes e me deixou com uma perda líquida de - $ 2. A perda líquida de toda a sequência é igual ao meu valor de perda de parada. Esse relacionamento sempre se mantém.
Martingale.
Curso Completo.
Um curso completo para qualquer pessoa usando um sistema Martingale ou planejando construir sua própria estratégia de negociação do zero. É escrito da perspectiva de um comerciante com explicação pelo exemplo. Nossas estratégias são usadas por alguns dos principais provedores e comerciantes de sinais.
O lucro total do grupo foi cancelado no último lance de apenas 20 pips. Neste momento ainda há quatro posições abertas restantes. Os três primeiros estão no lucro e o último está no ponto de equilíbrio.
A questão é, então, o que fazer com essas posições remanescentes.
Abordagem de reversão padrão.
Neste ponto, alguns traders consideram que a tendência se inverteu. Então, eles lucram com o lucro nos negócios restantes antes que novas perdas ocorram. Isso é o que você faria se estivesse refletindo uma estratégia de Martingale pura.
Abordagem híbrida.
Outros comerciantes preferem manter as posições existentes e esperar. Você poderia fazer isso, por exemplo, se tiver outros indicadores que sugerem que a tendência original pode retornar. Essa é uma estratégia híbrida: em um sistema de reversão puro, os negócios em toda a sequência seriam todos fechados nesse ponto.
Para ver todo o processo em ação, você pode usar a planilha do Excel que demonstra a estratégia anti Martingale:
A planilha permite que você experimente várias configurações e condições de mercado. Você pode testar as variações acima no algoritmo definindo o parâmetro "perder multiplicador".
Como o Martingale original, o take profit e o stop loss são “virtuais”, no sentido de que apenas definem negociações vencedoras e perdedoras. E assim, quando aumentar ou reduzir a exposição.
Tal como acontece com a negociação em grade, você normalmente também define uma meta de lucro para o "sistema inteiro". Digamos, por exemplo, após N double up pernas ou quando todo o sistema de posições abertas atinge um determinado lucro.
Duplicação pode trabalhar contra você.
Como mostrado acima, a duplicação de lotes, que marca a abordagem do Martingale, pode funcionar contra você também. Com o Martingale reverso, a média ao invés de cair significa que seus lucros podem ser transformados muito rapidamente em perdas, caso o mercado se volte contra você.
No lado positivo, sua perda de uma sequência única é limitada ao seu stop loss no seu lote inicial. Então diga que seu stop loss é 40 pips, e seu tamanho inicial é de 1 lote micro, a maior perda de uma única seqüência seria: 40 pips x 1 micro lote. Isso é sobre $ 4 & # 8211; dependendo das moedas que você está negociando.
Assim como o padrão Martingale recupera perdas em uma negociação vencedora. Anti-Martingale faz exatamente o oposto. Um perdendo o comércio em uma progressão dupla elimina o lucro de toda a posição.
Isso pode ser visto em ação nas Tabelas 1 e 2. O & # 8220; bater de paradas & # 8221; pode ser um problema significativo quando a ação do preço é especialmente volátil.
A estratégia é equilibrada pelo risco.
Tanto o Martingale como o anti Martingale têm recompensas iguais em relação ao risco. Isto é, eles são equilibrados pelo risco e recompensa. Então, diga que o seu sucesso em escolher negócios não é melhor que o acaso. Isso significa que o sistema tem uma relação de risco-recompensa de 1: 1 e um retorno líquido esperado de zero.
A análise é apenas o reverso do Martingale. Cada negociação perdida é encerrada com o stop loss. E existe uma probabilidade igual de escolher os versos vencedores, perdendo trocas. Portanto, a perda esperada dos perdedores é:
Onde N é o número total de negociações, e B é o valor fixo de perda em cada negociação. No anti Martingale, digamos que eu feche o sistema e obtenha lucro depois de 8 vencedores consecutivos. Isto é, depois de duplicar 7 vezes.
A probabilidade de 8 vencedores em uma fileira é (1/2) 8. Isso significa que esperaria que isso acontecesse depois de 2 8 ou depois de 256 negociações.
Perda esperada dos perdedores: (½) x 256 x 1 = -128 O lucro esperado da sequência vencedora: 2 7 x 1 = 128 Retorno líquido esperado final: 0.
Isso porque, nessa configuração, todas as outras combinações, com exceção de oito vencedores consecutivos, resultam em uma perda. O mesmo é verdadeiro, qualquer que seja o número escolhido.
Na prática, é claro, o seu retorno líquido esperado e a recompensa do risco serão ligeiramente menores do que zero por causa de spreads e outras taxas. Isso é suposto que sua seleção de comércio não é melhor do que o acaso. Obviamente, o objetivo é que a seleção de transações seja melhor do que um lançamento de moedas.
Evite esses abaixamentos assustadores.
O sistema padrão da Martingale cega duplamente em negociações perdedoras consecutivas. Sem controles adequados, isso pode levar o trader a uma queda profunda com resultados desastrosos.
O padrão de perda de lucro do anti Martingale é o oposto disso. Normalmente, nessa estratégia, você vê pequenas perdas frequentes e algumas vitórias grandes. Você raramente vê os rebaixamentos assustadores que você recebe com Martingale. Isso pode ser visto comparando os dois gráficos de retorno. Observe o quanto os retornos da estratégia reversa são mais suaves.
A razão é que a exposição à perda é cortada rapidamente e não aumenta a uma taxa exponencial. O & # 8220; dente de serra & # 8221; a aparência da Figura 5 mostra estes "raros mas catastróficos" # 8221; perdas.
Você ainda verá perdas no sistema reverso, mas estas são mais contidas. Qual é a desvantagem com isso? A desvantagem é que você também não obterá os retornos regulares que são possíveis com o Martingale.
Escolhendo um sinal de entrada.
Na planilha, usei a primeira derivada da linha média móvel de 15 dias. Este é um indicador muito básico e simplesmente me diz se há uma tendência e em qual direção.
Com o anti-martingale, o indicador deve "dizer" & # 8221; quando há uma alta probabilidade de uma tendência existente ou o início de uma nova tendência.
Os seguintes indicadores técnicos podem ser úteis para decidir o seu sinal de entrada:
Estes são apenas alguns exemplos. Para mais sobre isso e sobre a escolha de um mercado, veja aqui. Algumas delas são mais subjetivas na interpretação e são difíceis de automatizar. No entanto, quanto mais forte for o sinal de tendência combinado, maiores as chances de uma sequência de negociação lucrativa.
Aviso Cuidado ao confiar em indicadores técnicos por conta própria. Idealmente, se você está negociando manualmente ou criando um consultor especialista, você deve incorporar um ponto de vista fundamental também.
Isso é mais difícil de fazer se você estiver usando a automação.
Para ver o potencial de sinais falsos, consulte a planilha e dê uma olhada no gráfico. Pressione F9 algumas vezes para executar os cálculos. Você perceberá que padrões técnicos comuns aparecem lá e outra vez. Ou seja, tendências, tops, fundos, cabeça e ombro padrões. Mesmo os níveis de Fibonacci e suportes e resistências parecem estar lá. Sem outra entrada, esses tipos de padrões podem levar a sinais falsos.
O desempenho a curto prazo pode ser enganador em qualquer sistema de negociação. Para analisar o comportamento de longo prazo, executei a simulação 1.000 vezes em cada conjunto usando um modelo de precificação aleatória. Cada conjunto simula diferentes características de mercado usando o trend & # 8220; drift & # 8221; parâmetro na planilha:
Mercado plano (parâmetro de tendência = 0) Mercado altista (parâmetro de tendência = 0.1) Mercado baixista (parâmetro de tendência = -0.1)
Um spread médio de 4 pips também foi usado. Os resultados estão resumidos na Tabela 3.
Sistema anti-Martingale.
Estratégia anti-Martingale é um sistema de gestão de dinheiro baseado no aumento do volume de negociação em caso de lucro e diminuição do volume em caso de perda. Essa estratégia é o oposto do sistema Martingale, o que implica aumentar o volume de negociação se a posição estiver perdendo. Se um trader usar uma estratégia padrão de Anti-Martingale, ele ou ela deve dobrar o volume, mas o número de etapas varia. Iniciantes e profissionais de Forex usam amplamente esse sistema de gerenciamento de dinheiro (MM).
Descrição do sistema Anti-Martingale.
Esta abordagem de gerenciamento de dinheiro implica que se você determinar o ponto de entrada corretamente, você deve aumentar o volume abrindo novas posições na mesma direção que fechar posições lucrativas anteriores (Veja img. 1). Você determina o nível de fechamento por conta própria. O primeiro aumento do volume deve ser feito após a segunda posição lucrativa. Como regra geral, um comerciante dobra o volume. Assim, o aumento no volume em uma série de negociações lucrativas oferece uma boa chance de estender o depósito prontamente. Depois disso, é importante levar em conta a quantidade de depósito, o tamanho do passo e outros indicadores. Em outras palavras, é necessário calcular o número de posições que você pode abrir ao mesmo tempo. Portanto, não é recomendável abrir mais de três negociações ao mesmo tempo. Você deve calcular tudo antes de abrir uma posição.
Imagem 1. O incremento do volume no sistema Anti-Martingale.
Em caso de perda, você diminui o volume para o nível inicial. Isso não permite que você perca seu dinheiro rapidamente se a previsão do movimento do preço estiver incorreta. É importante entender que o aumento de volume não pode continuar sem fim. Normalmente, os operadores aumentam o volume em duas ou três vezes e depois voltam ao nível inicial. Ajuda a proteger o depósito, porque a tendência não pode ser constante e tal estratégia permite minimizar a perda em caso de reversão de tendência.
Prós e contras da estratégia anti-Martingale.
A principal vantagem do sistema Anti-Martingale é a oportunidade de aumentar o seu depósito rapidamente com alguns passos. Este sistema de gestão de dinheiro está subjacente a muitas estratégias de negociação, por exemplo, negociação com uma porcentagem fixa, posição fixa etc. Se as condições forem desfavoráveis, um operador enfrenta o risco mínimo, porque não aumenta o volume. Considerando que uma série de posições lucrativas dá um lucro muito bom.
Embora a estratégia anti-Martingale tenha algumas desvantagens. Por exemplo, se o marcador é plano, este sistema de gerenciamento de dinheiro não permite ganhar, porque as posições lucrativas e de perda se alternam. Portanto, é necessário calcular corretamente os pontos de entrada para não perder suas posições.
Negociação das estratégias Martingale e Anti Martingale.
O trader começa com $ 100.000 em sua conta e decide que seu tamanho de posição inicial será de 3 contratos (300.000) e que ele usará a estratégia básica de martingale para colocar seus negócios. Usando os 10 negócios abaixo, veja como isso funcionaria:
Como você pode ver no exemplo acima, embora o trader tenha caído significativamente na 10ª negociação, como a 10ª negociação foi lucrativa, ele acumulou todas as suas perdas, além de ter trazido a conta lucrativa pelo patrimônio líquido da conta, mais a meta de lucro original. US $ 6.000
Anti-Martingale.
Em contraste com um sistema de Martingale, que dobrará após uma perda (ou aumenta os tamanhos de posição) tentando recuperar-se da perda mais cedo, um sistema Anti-Martingale reduz o tamanho da posição após uma perda.
[trabalhando] Sistemas que empregam Martingale ou Anti-Martingale tendem a aplicar isso a "conjuntos" de negócios, não a todos os negócios em geral.
por exemplo: um sistema que "a tendência segue" pode "retroceder em um retrocesso", - a perna inicial da tendência é a entrada do "primeiro ataque" e os trechos subsequentes na tendência são "retrocedidos". placa "entradas. este sistema pode ser caracterizado pelo uso de Martingale (uma vez ou talvez até duas vezes), mas apenas ao fazer o primeiro ataque, em uma tentativa de chegar cedo, mas também reduzir as perdas incorridas ao entrar cedo demais, e na suposição de que nós * vai * entrar em uma tendência eventualmente. Perdas na 3ª, 4ª ou superior perna do movimento podem sinalizar o fim da tendência, de modo que o sistema pode Anti-Martingale (uma ou duas vezes) todas as pernas restantes desta tendência. - nota: esses ajustes estão intimamente correlacionados a condições específicas de mercado, (início-tendência-nova, fim-de-tendência), e aplicam-se somente dentro de um "conjunto" de negociações, e certamente * não * a outros gráficos negociados no mercado. mesmo portfólio.
Matematicamente.
Matematicamente falando, nem Martingale nem Anti-Martingale têm qualquer mérito real em um jogo de azar, como dados. Na medida em que o dado não tem memória de ganhos ou perdas recentes, não há mérito em descrever "tendências". Se o Martingale ou o Anti-Martingale teriam algum valor para um sistema de negociação, seria necessária uma análise completa & amp; teste do sistema em questão, com e sem ajustes no tamanho da posição.
Realisticamente.
Realisticamente falando, a ação do preço real em uma tendência pode justificar o aumento ou a diminuição do tamanho das posições nessa condição de mercado. Seus ganhos pessoais & amp; as perdas, no entanto, provavelmente têm pouca relação com o próprio mercado, portanto, ajustar o tamanho da posição com base no seu histórico pessoal pode não refletir com precisão a qualidade das oportunidades no mercado atual.
por exemplo: a contagem de cartas em um jogo de blackjack permite que o "negociador" julgue melhor a probabilidade de o carteador ir à falência, e assim o "trader" ajusta seu tamanho de posição para cima ou para baixo de acordo. as vitórias e derrotas recentes do trader, no entanto, não têm qualquer influência sobre a probabilidade de ganhar, mas uma avaliação da probabilidade de o crupiê ir à falência certamente se correlaciona com a vitória. assim, o comerciante define uma "vantagem" neste mercado e, com base na força do indicador (contagem de cartas), de fato, o "comerciante" * DEVE * ajustar o tamanho da posição para cima ou para baixo. - O tamanho adequado da posição * é * o grande truque para a contagem de cartas. :)
o ponto é, o tamanho da posição é importante, a força do movimento do mercado é importante, mas o seu histórico de vitórias & amp; perdas muito provavelmente não. A maioria dos comerciantes desconsideram todos os assuntos relacionados a "Martingale" como "jogos de azar" e não estratégia de negociação, por esse motivo.
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